Quelle est la rentabilité des stratégies de chandelier dans le commerce de devises Formes de chandeliers: Quels choix choisir? Compte tenu d'un grand nombre de formations chandelier différents, il serait presque impossible de mesurer la rentabilité globale de toutes les stratégies de chandelier dans une seule étude. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur des signaux d'inversion spécifiques que nous croyons avoir une valeur intuitive en ce qui concerne le sentiment du marché. Dans ce cas particulier, nous considérerons les formations Morning Star et Evening Star comme des signaux d'achat et de vente. Une formation Morning Star est un signal d'inversion haussière pour une tendance baissière globale. Étant donné des pertes assez constantes, nous voyons une première bougie fortement corsé négative. La deuxième bougie s'ouvre à ou au dessous de la fermeture précédente, le commerce dans une gamme relativement étroite avec la haute rester sous le milieu de la première bougie. La troisième bougie est fortement positive et se referme au dessus du milieu de la première bougie. Cela nous indique que le sentiment baissier est incapable de pousser le prix au dessous des bas précédents, et les risques restent pour un renversement dans des tendances de prix. Le Evening Star est effectivement le contraire d'un Morning Star, comme le prix commence dans une tendance haussière et la première bougie est fortement positive. La deuxième bougie s'ouvre au dessus ou à la fermeture précédente, le commerce dans une gamme assez étroite et avec sa faible au dessus des mesures barres précédentes. La troisième bougie est fortement négative et se ferme au dessous du premier milieu de bougies. Cela donne l'avertissement que les taureaux sont incapables de pousser le prix à de nouveaux sommets, et une bougie fortement baissière indique un potentiel de baisse supplémentaire par le commerce ultérieur. Backtesting de nos formations en bougies à l'aide de TradeStations EasyLanguage, nous traduisons nos règles Candlestick en code quantitatif afin de tester leur performance sur une base historique. (Pour ceux qui sont intéressés à voir le code de la stratégie de bougeoir réel dans le format TradeStations ELD, cliquez ici.) Pour ce faire, nous pouvons facilement tester nos concepts à travers le spectre de Devises et délais. Nous veillons particulièrement à ne pas ajouter d'éléments arbitraires à notre code qui pourraient nous conduire à sur optimiser nos résultats, car notre objectif est de juger de la rentabilité brute de la simple formation de bougies. En termes de règles de trading réelles, nous disons notre stratégie pour acheter un lot standard de la paire de devises donnée quand une formation Morning Star se matérialise et de vendre à découvert la monnaie sur un Evening Star. Nos résultats initiaux n'incluent pas les ordres stop loss ou les limites de profit. Au lieu de cela, les gains et les pertes sont réalisés lorsque le positionnement se retourne sur les formations Morning ou Evening Star suivantes. Le négoce commence dès la création de l'euro (123199) et se termine à la date de publication. Résultats de backtesting initiaux: pourrions nous améliorer notre stratégie de bougies brutes Notre backtest initial montre que notre stratégie simple reste modestement rentable pour les paires de devises principales. Pourtant, avec Max Drawdowns important, il reste clair que notre stratégie peut bien faire avec une gestion des risques légèrement améliorée. En effet, il peut être important de se pencher de plus près sur les règles individuelles de sortie et d'entrée et sur leur efficacité pour obtenir de solides rendements corrigés du risque. En utilisant TradeStation, nous sommes en mesure d'évaluer rapidement le potentiel maximal de profit et de perte dans les métiers avec plusieurs fonctions. Dans ce cas, il est particulièrement intéressant de mesurer le mouvement maximal de chacun des métiers avant de devenir rentable. Par souci de simplicité, nous examinerons les transactions EURUSD. Le graphique ci dessous nous donne une description précise de la façon dont riskreward sur l'ensemble des métiers. Le graphique ci dessus nous montre un modèle intéressant dans nos métiers à base de chandeliers. À savoir, nos métiers les plus rentables ont tendance à avoir très peu d'incursions négatives. En termes plus clairs, nos meilleurs métiers sont ceux qui sont fortement positifs dès le début et montrent très peu extension vers le bas. Dans le même temps, certains de nos métiers les plus négatifs montrent très peu de potentiel de profit d'un buy and hold perspective. Ce que cela nous dit, c'est que notre stratégie serait probablement bénéficier d'une simple mesure stop loss qui nous protège contre les pertes importantes mais ne nous empêche pas de faire un profit sur nos métiers plus prospères. Dans ce cas particulier, nous constatons que six des dix métiers qui tirent au delà de 2.000 se révèlent des perdants, alors que seulement un des neuf qui rabattent moins de ce montant finissent comme des pertes nettes. Cela suggère que l'ajout d'un stop loss à notre stratégie peut considérablement améliorer notre rentabilité globale. Le tableau ci dessus est une preuve évidente de ce point, car notre taux de rendement global s'améliore considérablement si nous limitons ou la perte maximale à un total de 1 000 par commerce donné. En regardant nos résultats, nous voyons que notre pourcentage de métiers rentables chute de façon spectaculaire lorsque nous fixons un objectif de profit rigide sur nos métiers. En fait, sur 37 transactions totales, 24 produisent une perte lorsque nous avons mis notre arrêt à 1 000. Pourtant, le montant des profits que nous recueillons sur chaque gagnant surpasse de loin la perte relativement modeste sur chaque perdant. Il semblerait que notre stratégie Star Star étoile du soir Star Star fonctionne mieux avec des pertes stop serré et les objectifs de profit plus lâche. La prochaine question logique est de savoir si nous pouvons améliorer notre stratégie avec un objectif de profit fixe. Le graphique ci dessus nous montre exactement l'opposé de notre graphique d'excursion maximale négative, ce qui nous permet de juger de l'efficacité de nos techniques de prise de bénéfices sur notre stratégie de négociation. La ligne noire pleine représente un 1: 1 excursion favorable maximale à la ligne de profit commercial. En d'autres termes, les opérations fermées à la ligne représentent des cas dans lesquels nous avons capturé le maximum de profit possible dans une opportunité commerciale particulière. Bien sûr, nous savons tous que c'est une quasi impossibilité d'atteindre sur une base régulière. Au lieu de cela, nous cherchons à voir s'il ya des cas particulièrement extrêmes où un set take profit aurait considérablement amélioré notre rentabilité. Encore une fois nous voyons des résultats intéressants lorsque nous modifions les règles de gestion de l'argent dans notre stratégie de négociation. Notre rentabilité s'améliore et notre taux de rendement global augmente lorsque nous fixons un objectif de profit fixe de 12 000 par transaction. Bien que le pourcentage de métiers qui sont rentables tombe à seulement 36, il est clair que d'une récompense à un ratio de risque de 12.000 à 1.000 offre très attrayant ajusté par risque des rendements. Ci dessous, nous voyons la courbe d'équité réelle de notre stratégie de négociation et les conclusions finales sur la rentabilité de notre Morning Star Star star Star stratégie. Conclusion finale et mises en garde Notre intéressante courbe d'équité suggère que notre stratégie de chandelier a été rentable dans l'EURUSD depuis la création jusqu'à nos jours. Les résultats bruts sans règles de gestion de l'argent fixes étaient légèrement moins rentables, et nous disent plusieurs choses intéressantes sur la nature de notre stratégie de chandelier. Nous avons vu que la rentabilité s'améliorait considérablement lorsque nous réduisions les pertes et que nos gagnants gagnaient beaucoup plus longtemps. Cela nous indique que nos signaux de chandelier sont soit faux dans leurs signaux d'inversion et ne vaut pas la peine de tenir, ou ils sont corrects et nous donnent amplement l'occasion de prendre des bénéfices sur un tournant dans la tendance. Il est indéniable que cette stratégie fournit effectivement beaucoup de faux signaux commerciaux. Pourtant, nous voyons que les règles de gestion appropriées nous permettent de capturer des bénéfices solides et de limiter notre baisse sur ces baisses. Combiné avec d'autres techniques de négociation et plus de stratégies discrétionnaires, nous dirions que ces formations en chandelier d'accroître notre rentabilité commerciale globale. Écrit par David Rodrguez, Analyste de devises pour DailyFX DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Quelle système commercial ou stratégie est le plus rentable Il existe 3 types de systèmes, techniques, les actions de prix et discrétionnaire. Et je suis passé par tous les trois dans cet ordre. À mon avis, les systèmes techniques purs sont la preuve la plus fictive, ce que nous faisons est de suivre les signaux d'achat et de vente, et vous allez avoir 2 3 indicateurs plus plusieurs moyennes mobiles sur vos cartes. Comme mon commerce mature, je découvre les systèmes d'action prix, dans lequel nous allons toujours utiliser des graphiques comme les principaux outils de négociation, mais juste différente dans l'approche. Nous étiquetons les modèles de graphique, les canaux de prix, supportresistance à la place. Intéressant prendre sur la négociation. Bien pensé. Je vous remercie pour toutes les réponses rapides de acetrader, angrychinese (ce qui vous rend réellement fâché) Je comprends mon propre système sera l'idéal, mais avant que je quitte à développer systemstrategy de la mienne, où dois je commencer à Quand je navigue à Trading System Subforum, il ya beaucoup de bon système de ce que je vois, Trading Made Simple, FACILE, Jame16group etc, mais dont je vais commencer à me considérer comme newbie s'il vous plaît. Il suffit de regarder les graphiques, utilisez les indicateurs que vous comprenez, ou ne pas utiliser aucun du tout. Juste action prix et supportresistance et peut être pivoter points. Achetez quand vous pensez que le prix va monter et vendre quand vous pensez que le prix va baisser. Si vous avez tort, en apprendre davantage et essayer de savoir pourquoi vous avez tort. Commerce comptes réels, pas de démo. Quand j'ai commencé à négocier, j'ai aussi essayé certains systèmes que je pourrais trouver en ligne, mais pas de succès à long terme. J'ai supprimé tous mes indicateurs et maintenant je ne négocier que l'action prix et supportresistance, avec succès Il faudra un certain temps pour apprendre, mais quand vous l'obtenez, vous comprenez vraiment les marchés, et c'est ce que nous voulons, Pour les communiqués de presse, utilisez stop loss et ont une bonne gestion de l'argent solide. Je vous remercie pour toutes les réponses rapides de acetrader, angrychinese (ce qui vous rend réellement fâché) Je comprends mon propre système sera l'idéal, mais avant que je quitte à développer systemstrategy de la mienne, où dois je commencer à Quand je navigue à Trading System Subforum, il ya beaucoup de bon système de ce que je vois, Trading Made Simple, FACILE, Jame16group etc, mais dont je vais commencer à me considérer comme newbie s'il vous plaît. Voici mes suggestions quant à savoir par où commencer: 1. Comprenez d'abord la nature de l'animal (marché) que vous traitez. Combattre un dragon qui respire le feu n'est pas la même chose que chasser un renard. Le marché des changes trades énormes sommes d'argent (dans les trillions) tous les jours. Il est dominé par relativement peu de grands commerçants et nous les petits gars sont juste cannon fourrage, nos métiers ne font même pas un flip sur les écrans de négociation. 2. Quelque chose comme 95 (je crois qu'il est encore plus) de petits commerçants perdent de l'argent alors quel que soit le système commercial que vous utiliserez ne doit pas faire ce que 95 d'autres systèmes ne. L'écrasante majorité des systèmes sont fixés sur le comportement des prix et / ou sur le commerce intrajournalier. Pour être justes, ils travaillent probablement tous du temps mais pas suffisamment pour empêcher un taux de faillite de 95 sur une période raisonnable. De tels systèmes négligent de considérer ce que font les principaux acteurs et leurs métiers sont motivés par la réponse à des modèles de prix subjectifs causés par le quotnoise naturel du marché ou à des tendances à court terme qui échouent souvent peu de temps après qu'ils deviennent évidents. En d'autres termes, il n'y a pas de véritable force derrière ces mouvements basés sur les quotnoises. 3. Comme expliqué ci dessus, les marchés forex appartiennent aux grands garçons. Si vous étiez un grand garçon, par ex. Un gestionnaire de fonds, comment alliez vous faire de l'argent avec vos 2 milliards de fonds Vous avez besoin d'acheter des milliers de contrats, vous essayer d'acheter 5 ou 6 à la fois sur des intervalles de 15 minutes Bien sûr, Mois et puis prendre le marché pour un tour pour peut être 6 mois ou plus. Le point est que le gros argent (argent intelligent) prend son temps pour faire leurs énormes profits. Même les graphiques quotidiens sont juste quotnoisequot à ces gars donc je suggère que vous envisager d'utiliser des graphiques hebdomadaires. Cela signifie que vous allez prendre de petites positions avec de larges pertes d'arrêt, disons 200 pips ou plus, vous pouvez faire vos propres recherches à cet égard. 4. Comment savoir ce que font les grands joueurs Étudiez le rapport hebdomadaire des engagements de la CFTC sur les commerçants qui donne les positions à terme des grands garçons et combien de contrats ont été ajoutés ou fermés chaque semaine. Cela vous aidera à négocier avec les fabricants de prix. Allez Google. 5. L'analyse technique présente très peu de valeur. Les moyennes mobiles sont trop tardives et les indicateurs sont trompeurs et dangereux. Les diagrammes manquent trop souvent. Arrêtez vous avec la fixation du comportement des prix Ignorer tout sauf une chose: Dessiner des lignes de tendance droites et une fois que vous entrez dans un métier assurez vous d'utiliser la ligne de tendance la plus abrupte que vous pouvez dessiner comme votre sortie, La combinaison de commerce avec les grands garçons et l'utilisation de lignes de tendance simples sur les données hebdomadaires vous permet de vivre une vie moins stressante, vérifier les marchés pour seulement 30 minutes par semaine, et vous ferez probablement plus d'argent que 95 des petits commerçants. Notre vie est finie pourquoi ne pas le dépenser faire des choses que vous aimez au lieu d'être stressé 8 heures par jour à essayer de commerce de jour Votre santé peut souffrir conduisant à la pression artérielle et les problèmes cardiaques. Si vous réussissez dans vos premiers métiers puis au lieu de prendre des positions de plus en plus grandes dans un seul instrument, vous devriez envisager de diversifier dans d'autres devises et des matières premières. 6. Soyez patient. Laissez le marché faire le travail pour vous. Bonne chance à vous Qu'est ce Angry dit. Si vous avez vraiment envie de le faire sur les marchés, vous aurez besoin d'en savoir plus sur le trading QuotOrder Flowquot (comme son appelé) et Global Macro. Fondamentalement, tout se résume à savoir quotwhat bouge les marchés et de profiter de cette information. Unfortunatley, techniques ou fondements déplacer les marchés, c'est pourquoi les commerçants techfundie sont toujours en retard au jeu. Ceux d'entre nous qui comprennent le marché et qui comprennent ce qui bouge les marchés sont toujours un pas en avant de l'entendu. Les marchés mondiaux (c'est à dire les devises) sont vraiment un quotthinking. 100 d'accord avec le besoin de comprendre ce qui bouge les marchés, mais aussi besoin de savoir quotwho bouge les marchés et de les suivre Voici mes suggestions quant à savoir par où commencer: 1. Premièrement comprendre la nature de l'animal (marché) que vous traitez. Combattre un dragon qui respire le feu n'est pas la même chose que chasser un renard. Le marché des changes trades énormes sommes d'argent (dans les trillions) tous les jours. Il est dominé par relativement peu de grands commerçants et nous les petits gars sont juste cannon fourrage, nos métiers ne font même pas un flip sur les écrans de négociation. 2. Quelque chose comme 95 (je crois qu'il est encore plus) de petits commerçants perdent de l'argent donc tout système commercial que vous utiliserez ne doit pas faire quoi. Hé, grand poste. C'est une façon intéressante de penser. J'ai suivi vos conseils et je suis allé sur le site Web de la CFTC. Je suis nouveau au forex (été trading et la lecture à ce sujet depuis avril) et jamais connu beaucoup sur la CFTC. J'ai trouvé la position future de différents produits, mais ne pouvait pas trouver Fx. Tout d'accord est d'accord avec le besoin de comprendre ce qui bouge les marchés, mais aussi besoin de savoir quotwho bouge le marketsquot et puis de les suivre En cinq étapes faciles, youve essentiellement décrit mon style de négociation. Mais tout cela est inutile sans une solide compréhension de ce qui bouleverse le marché et qui bouge les marchés. Couple dans quelques idées de liquidité et de sentiment sera toujours vous aider à rester sur le côté avec les grands garçons. Le commerce avec eux, et non contre eux, est ce que j'ai toujours cru et continue à pratiquer. Qu'est ce Angry dit. Si vous avez vraiment envie de le faire sur les marchés, vous aurez besoin d'en savoir plus sur le trading QuotOrder Flowquot (comme son appelé) et Global Macro. Fondamentalement, tout se résume à savoir quotwhat bouge les marchés et de profiter de cette information. Unfortunatley, techniques ou fondements déplacer les marchés, c'est pourquoi les commerçants techfundie sont toujours en retard au jeu. Ceux d'entre nous qui comprennent le marché et qui comprennent ce qui bouge les marchés sont toujours un pas en avant de l'entendu. Les marchés mondiaux (c'est à dire les devises) sont vraiment un quotthinking. Connaître est un moyen possible de profits constants. Une autre façon est d'accepter (même embrasser) les propres ignorance sur les intentions des marchés. Le chemin de la connaissance peut être très dangereux, parce que ce que la plupart d'accomplir n'est pas la connaissance, mais simplement une affliction appelée l'illusion de la connaissance. Pour tenir, vous devez d'abord ouvrir votre main. Laissez aller. Lao Tzu Voici mes suggestions quant à savoir par où commencer: 1. Comprenez d'abord la nature de l'animal (marché) que vous traitez. Combattre un dragon qui respire le feu n'est pas la même chose que chasser un renard. Le marché des changes trades énormes sommes d'argent (dans les trillions) tous les jours. Il est dominé par relativement peu de grands commerçants et nous les petits gars sont juste cannon fourrage, nos métiers ne font même pas un flip sur les écrans de négociation. 2. Quelque chose comme 95 (je crois qu'il est encore plus) de petits commerçants perdent de l'argent donc tout système commercial que vous utiliserez ne doit pas faire quoi. Hi Ttop, Votre commentaire ci dessus mis à ouvrir les yeux pour moi. Guide moi pour voir les vraies raisons pour lesquelles la plupart des commerçants ont échoué En tant que débutant, je recherche l'indicateur et le système autour et télécharger de nombreux indicateurs pour mon graphique mt4. J'essaie chaque indicateur et parfois me faire confondre celui à suivre Pouvez vous expliquer davantage vos points ci dessous Veuillez corriger ma compréhension si je me trompe. 1. Selon vous, le commerce intrajournalier est dangereux. 2. Pouvez vous expliquer cette affirmation plus loin. Ces systèmes négligent de considérer ce que les acteurs majeurs font et leurs métiers sont entraînés par la réponse à des modèles de prix subjectifs causés par le quotnoise naturel du marché ou à des tendances à court terme qui échouent souvent peu après leur Devient évident. quot 3. D'après ce que je comprends ci dessus, vous le commerce seulement un dans un mois 4 .. S'il vous plaît expliquer davantage votre déclaration. Par diagramme hebdomadaire. Cela signifie que vous allez prendre de petites positions avec de larges pertes d'arrêt, disons 200 pips ou plus. Quot 5. Je veux comprendre ce que Big Guys font: Je suis allé à CFTC et je ne peux obtenir CME sous Current Legacy Reports Suis je aller à la bonne place là 6. quot Ignorer tout sauf une chose: dessiner lignes de tendance droites Et une fois que vous entrez dans un métier assurez vous d'utiliser la ligne de tendance la plus abrupte, vous pouvez dessiner comme votre sortie c'est à dire lorsque le prix croise cette ligne de tendance que vous quittez le trade. quot pouvez vous montrer l'exemple. Ce qui est votre méthode dans le dessin des lignes de tendance J'ai souvent problème avec la sortie. 7. Quot La combinaison de la négociation avec les grands garçons et en utilisant des lignes de tendance simples sur les données hebdomadaires vous permet de vivre une vie moins stressante, vérifier les marchés pour seulement 30 minutes par semainequot pouvez vous s'il vous plaît expliquer encore ce que vous quotcheckquot le marché Pendant cette 30 minutes 8. J'ai entendu parler de Orderflow, le sentiment, la liquidité. Quelqu'un peut il expliquer ces termes
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